Разлика између Базела 1 2 и 3

Кључна разлика - Базел 1 вс 2 вс 3
 

Базалне споразуме уводи Базелски комитет за банкарску супервизију (БЦБС), одбор органа за банкарски надзор који су 1975. године основали гувернери централних банака из Десет земаља (Г-10). Главни циљ овог одбора је да дају смернице за банкарске прописе. БЦБС је до сада издао 3 споразума под називом Басел 1, Басел 2 и Басел 3 са намером да повећају кредибилитет у банкарству јачањем банкарске супервизије широм света. Кључна разлика између Базел 1 2 и 3 је да је Базел 1 основан да би одредио минимални однос капитала према ризику пондерисане имовине за банке, док је Базел 2 основан да уведе надзорне одговорности и да додатно ојача минимални капитални захтев, а Басел 3 за подстицање потреба за пуфере ликвидности (додатни слој капитала).

САДРЖАЈ
1. Преглед и кључне разлике
2. Шта је Базел 1
3. Шта је Базел 2
4. Шта је Базел 3
5. Упоредно упоређивање - Базел 1 вс 2 против 3
6. Резиме

Шта је Базел 1?

Базел 1 објављен је у јулу 1988. како би пружио оквир за управљање ризиком из перспективе адекватности капитала банке. Главна брига је била адекватност капитала банака. Један од главних разлога за то била је латиноамеричка дужничка криза током раних 1980-их, где је комитет схватио да се удео капитала међународних банака смањује временом. Изјављено је да је минимални однос капитала према ризичној имовини од 8% примењен на снази од 1992. године.

Базел 1 је такође одредио опште одредбе које се могу укључити у израчун минималног потребног капитала.

На пример. Споразумом су прецизиране смернице о томе како препознати ефекте мултилатералног нетирања (споразум између две или више банака да се заједно измире низ трансакција јер је то исплативо и штеди време, за разлику од њиховог поравнања појединачно) у априлу 1995. године.

Шта је Базел 2?

Главни циљ Базела 2 био је заменити минимални капитални капитал потребом да се изврши надзорни преглед адекватности капитала банке. Базел 2 се састоји од 3 стуба. Су,

• Минимални капитални захтеви, који су желели да развију и прошире стандардизована правила из Базела 1
• Надзорни преглед адекватности капитала институције и поступак интерне процене
• Ефикасна употреба обелодањивања као полуга за јачање тржишне дисциплине и подстицање здраве банкарске праксе

Нови оквир је осмишљен са намером да се побољша начин на који регулаторни капитални захтеви одражавају основне ризике и боље решавање финансијских иновација које су се догодиле последњих година. Промјене су усмјерене на награђивање и подстицање сталних побољшања у мјерењу и контроли ризика.

Шта је Базел 3?

Потреба за ажурирањем Басела 2 осетила се посебно финансијским колапсом Лехман Бротхерс-а, светске компаније за финансијске услуге која је у стечају проглашена у септембру 2008. Замке у корпоративном управљању и управљању ризицима довеле су до развоја овог споразума који ће бити на снази од 2019. године надаље. Банкарски сектор ушао је у финансијску кризу с превише утјецаја и неадекватних резерви за ликвидност. Према томе, главни циљ Басела 3 је одредити додатни слој заједничког капитала (тампон за очување капитала) за банке. Када се прекрши, ограничава исплату да би се испунио минимални заједнички захтев за капитал. Поред тога, следеће смернице су такође укључене у Базел 3.

• Протициклички заштитни капитал, који поставља ограничења за учешће банака у кредитним процватима широм система са циљем смањења њихових губитака на кредитним распадима
• Коефицијент полуге - минимални износ капитала који апсорбира губитак у односу на сву имовину банке и ванбилансну изложеност без обзира на пондерирање ризика
• Захтеви за ликвидношћу - минимални омјер ликвидности, коефицијент покривености ликвидности (ЛЦР), намијењен пружању довољно новца за покривање потреба за финансирањем током стресног периода од 30 дана; дугорочнији омјер, нето стабилни омјер финанцирања (НСФР), намијењен рјешавању неусклађености доспијећа за читав биланс стања
• Додатни предлози за системски важне банке, укључујући захтеве за додатним капиталом, увећаним потенцијалним капиталом и појачаним аранжманима за прекогранични надзор и решавање

  

  Слика _1: Критерији за кредитирање банака највише су допринијели финансијској кризи у 2008. години   

Која је разлика између Базела 1 2 и 3?

Базел 1 вс 2 вс 3
Базел 1	Базел 1 је формиран са главним циљем да се наброје минимални капитални захтеви за банке.
Базел 2	Базел 2 основан је са циљем да уведе надзорне одговорности и да додатно ојача минимални капитални захтев.
Базел 3	Фокус Базела 3 био је одредити додатни заштитни капитал који банке морају одржавати.
Риск Фокус
Базел 1	Базел 1 има минимални фокус ризика од три споразума.
Базел 2	Базел 2 је увео тространи приступ управљању ризиком.
Базел 3	Процену ризика ликвидности поред ризика утврђених у Базелу 2 увео је Басел 3.
Разматрани ризици
Базел 1	У Базелу 1 се узима у обзир само кредитни ризик.
Базел 2	Базел 2 укључује широк спектар ризика укључујући оперативне, стратешке и репутацијске ризике.
Базел 3	Базел 3 укључује ризике ликвидности поред ризика које уводи Базел 2.
Предвидивост будућих ризика
Базел 1	Базел 1 гледа уназад јер је сматрао само имовину у тренутном портфељу банака.
Базел 2	Базел 2 је перспективан у односу на Базел 1, јер је прорачун капитала осетљив на ризик.
Базел 3	Базел 3 гледа напријед јер се уз појединачне банкарске критеријуме узимају у обзир и макроекономски фактори животне средине.

Преглед - Базел 1 вс 2 вс 3

Разлике између споразума Базел 1 2 и 3 углавном су последица разлика између њихових циљева са којима су успостављени да постигну. Иако се они увелико разликују у стандардима и захтевима које су изнели, сва 3 су навигација на такав начин да управљају банкарским ризицима у светлу брзо мењајућег међународног пословног окружења. Са напретком глобализације, банке су међусобно повезане свуда у свету. Ако банке преузму неизрачунате ризике, могу доћи до катастрофалних ситуација због огромног износа финансијских средстава и негативан утицај може се убрзо распршити међу многим земљама. Финансијска криза која је започела 2008. године и која је узроковала значајне економске губитке најдужи је пример тога.

Референце:
1. "Историја Базелског комитета." Историја Базелског комитета. Н.п., 09. окт. 2014. Веб. 16 фебруар 2017.
2. „Студија случаја: Слом Лехман Бротхерс“. Инвестопедиа. Н.п., 03. мар. 2016. Веб. 16 фебруар 2017.
3. "Базелски споразум." Инвестопедиа. Н.п., 15. маја 2007. Веб. 20 феб. 2017.
4. Амадео, Кимберли. „Шта је узроковало финансијску кризу 2008. и може ли се то поновити?“ Равнотежа. Н.п., н.д. Веб. 20 феб. 2017.

Љубазношћу слике:
1. „Под-хипотекарна хипотекарна порекла, 1996-2008.“ Националне комисије за узроке финансијске и економске кризе у Сједињеним Државама - Завршни извештај Националне комисије о узроцима финансијске и економске кризе у Сједињеним Државама, стр. 70 слика 5.2 (Јавно власништво) путем Цоммонс Викимедиа