Разлика између коваријанције и корелације

Коваријанса и Корелација су два математичка концепта која се прилично често користе у пословној статистици. Обоје њих одређује однос и мери зависност између две случајне променљиве. Упркос неким сличностима између ова два математичка појма, оне се разликују једна од друге. Корелација је када промена једног предмета може резултирати променом друге ставке.

Корелација се сматра најбољим алатом за мерење и изражавање квантитативног односа између две варијабле у формули. С друге стране, коваријанција је када се два предмета разликују заједно. Прочитајте дати чланак да бисте знали разлике између коваријанце и корелације.

Садржај: Коваријанс Вс корелација

1. Упоредни графикон
2. Дефиниција
3. Кључне разлике
4. Сличности
5. Закључак

Упоредни графикон

Основе за поређење	Коваријанса	Корелација
Значење	Коваранција је мера која указује на степен у коме се две случајне променљиве мењају у тандему.	Корелација је статистичка мера која показује колико су две варијабле снажно повезане.
Шта је то?	Мера корелације	Скраћена верзија коваријанције
Вредности	Лезите између -∞ и + ∞	Лезите између -1 и +1
Промена у скали	Утјече на коваријанс	Не утиче на корелацију
Јединица бесплатне мере	Не	да

Дефиниција коварианце

Коваранција је статистички израз, дефинисан као систематски однос између пара случајних променљивих, где је промена једне променљиве реципрочна промена у другој променљивој.

Коваранција може узети било коју вредност између -∞ до + ∞, при чему је негативна вредност показатељ негативног односа док позитивна вредност представља позитиван однос. Надаље, утврђује се линеарни однос између варијабли. Стога, када је вредност једнака нули, то указује да нема односа. Уз то, када су сва запажања било које варијабле иста, коваријанс ће бити једнак нули.

Код коваријанције, када променимо јединицу посматрања на било коју или обе две променљиве, тада нема промене снаге односа две променљиве, али вредност коваријанције се мења.

Дефиниција корелације

Корелација је описана као мера у статистици, која одређује степен у коме се две или више случајних променљивих крећу у тандему. Током проучавања две променљиве, ако је примећено да се кретање у једној променљивој враћа наизменичним кретањем друге променљиве, на неки или други начин, тада се каже да су променљиве корелиране.

Корелација је две врсте, тј. Позитивна или негативна корелација. Каже се да променљиве позитивно или директно корелирају када се две променљиве крећу у истом правцу. Напротив, када се две променљиве крећу у супротном смеру, корелација је негативна или обрнута.

Вредност корелације је између -1 до +1, при чему вредности близу +1 представљају јаку позитивну корелацију, а вредности близу -1 су показатељ јаке негативне корелације. Постоје четири мере корелације:

• Сцаттер дијаграм
• Коефицијент корелације производа и тренутка
• Коефицијент корелације рангирања
• Коефицијент истодобних одступања

Кључне разлике између коваријанције и корелације

Следеће тачке су приметне што се тиче разлике између коваријанције и корелације:

1. Мера која се користи да укаже у којој мери се две случајне променљиве мењају у тандему је позната као коваријанс. Мера која се користи да представи колико су две случајне променљиве снажно повезане као корелација.
2. Коваранција није ништа друго него мерило повезаности. Супротно томе, корелација се односи на смањени облик коваријанције.
3. Вредност корелације се креће између -1 и +1. Супротно томе, вредност коваријанције лежи између -∞ и + ∞.
4. На коваријанс утиче промјена скале, тј. Ако се сва вриједност једне варијабле помножи са константом, а све вриједности друге варијабле помноже се са сличном или различитом константом, тада се коваријанс мијења. Насупрот томе, на корелацију не утиче промена у скали.
5. Корелација је бездимензионална, тј. То је мера односа између променљивих без јединице. За разлику од коваријанције, где се вредност добија продуктом јединица две променљиве.

Сличности

Обе мере су само линеарни однос између две променљиве, тј. Када је коефицијент корелације једнак нули, коваријанс је такође једнак нули. Даље, измена локације не утиче на две мере.

Закључак

Корелација је посебан случај коваријанце који се може добити када се подаци стандардизују. Сада, када је реч о избору, који је боља мера односа две променљиве, корелација је пожељнија у односу на коваријанс, јер на њу не утиче промена локације и размере, а може се користити и за поређење између два пара променљивих.